① 本日の結論 19:49・引け後
次のJPX営業日 10/19（月）保有株の価格変化＋70.22万円株数固定・費用や受渡を除く
通常保証金率：当日 → 翌営業日35.00 → 33.32%通常30%余裕129.85 → 86.38万円
参考保証金率：当日 → 翌営業日35.36 → 35.48%30%余裕139.31 → 142.40万円
株式の実質レバレッジ（概算）株式時価÷受渡差額調整後の概算残高
信用建代金Bは2,594.66万円で前日と同じ。今回は三菱重工・東エレク・イビデンなどの反発で保証金率が改善しました。保有株数を固定した価格変化は＋70.22万円。ただし前日の同じ残存数量の価格下落375.84万円に対し、戻したのは約18.7%です。
日経平均65,324.2910/16引け ＋1.39%
TOPIX＋1.67%4,066.00・前日比＋66.66
S&P 500＋0.33%米10/15 7,744.06
NASDAQ＋0.08%米10/15 26,713.03
SOX−0.88%Nasdaq公式 11,581.22・米10/15
米10年債5.070%米10/15終盤・株探配信
日経VI32.1710/16 15:50・−10.96%
空売り比率32.8%10/16・前日39.3%
日本は10/16引け、米国は10/15引け。参考保証金率は銀行Cを含む。投信716.85万円は10/13 13:09頃の保存額で、当日評価額ではない。資産額は受渡差額を80%で時価換算した仮調整を含み、口座総資産との照合前。
② 市場の反発をどう見るか
当日の戻りと、週の強弱を分ける| 確認点 | 最新の事実 | PFへの見方 |
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| 市場の広がり | 東証33業種中32業種が上昇 | 一部の半導体だけの反発ではない。機械＋2.44%、保険＋2.36%、輸送用機器＋2.12% |
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| 半導体・電機 | 電気機器は当日＋2.07%、前週末比−6.76% | 戻りは出たが週の下落を埋めていない。アドバンテストは当日＋0.55%と指数より戻りが小さい |
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| 米国との違い | ダウ＋1.08%、NASDAQ＋0.08%、SOX−0.88% | 米国の半導体全面回復を先取りしたとの判断はまだ置かない |
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| 非鉄・電線 | 非鉄は当日＋0.52%、前週末比−12.51% | フジクラは−0.81%。業種指数の上昇と個別の価格を分けて確認 |
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| 警戒指標 | 日経VI36.13→32.17、空売り39.3→32.8% | 短期の警戒は後退したとの解釈。ただし空売り比率だけで買い戻し額や売り主体は特定できない |
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東証プライム売買代金は7兆6,686億円（概算）。10/15の10兆1,401億円から縮小。週次では医薬品＋6.05%、保険＋4.79%、輸送用機器＋4.53%に対し、非鉄・電気機器は下落が残る。業種間の価格差であり、投資主体別の資金流入額ではない。
③ 保有株の戻りと集中
現物・信用とも前日と同じ株数価格寄与トップ三菱重工 ＋19.50万円現物600＋信用400株 × ＋195円
半導体の戻り東エレク ＋13.25万円イビデン＋11.02／キオクシア＋9.90万円
戻りの弱い保有フジクラ −1.85万円アドバンテストは＋5.70万円
信用の費用前評価損は96.66万円から45.16万円へ縮小。費用後の表示損益は−113.42万円から−62.13万円へ改善しました。上位3銘柄への集中は約52.5%で、株数を増やしていなくても同じテーマが再び下げる影響は残ります。
④ 当日と翌営業日の保証金
左が当日、右が翌営業日予定当日通常30%まで 一律追加下落 約3.72%当日参考30%まで 約3.99%
| 当日基準の一律下落 | 算出残高の減少 | 下落後の概算残高 | 通常保証金率 | 参考保証金率 |
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当日基準の試算。通常率は翌日33.32%に低下する一方、銀行Cを含む参考率は35.48%へ上昇予定。当日担保は保有明細の現物時価×80%より12.04万円多い。全保有ストレスではこの差額も同率下落と仮定し、信用評価損・費用は二重控除しない。